Tom Basso (que é apresentado no New Market Wizards) e eu estávamos dando uma oficina de sistemas, mas nós estávamos principalmente enfatizando a importância da psicologia , Sai e dimensionamento da posição. Como resultado, alguém na oficina disse: "Suponho que isso significa que você poderia ganhar dinheiro com apenas uma entrada aleatória. Tom disse que não tinha pensado nisso, mas ele foi para casa e testando suas saídas e sua posição com um sistema de entrada aleatória E com certeza, ganhou dinheiro. Fiquei então fascinado com a idéia e decidiu provar por mim mesmo. Eu projetei um sistema que negociasse 10 mercadorias sobre um período de dez anos. Estava sempre no mercado em todas as dez posições de modo que quando saiu, você necessitou reenter longo ou curto, baseado em um flip da moeda. Eu adicionei também 100 dentro para o deslizamento e as comissões para cada posição, assim que eu tive que superar uma quantidade enorme de custos mais a entrada aleatória. Agora, quando você pensa sobre a idéia de entrada aleatória, você está desistindo de qualquer vantagem que sua borda particular tem. A única maneira que você pode possivelmente ganhar o dinheiro é ocasionalmente travar uma tendência forte e certificar-se de que suas perdas não são demasiado grandes e que você pratica o dimensionamento apropriado da posição. Vou guardar os detalhes exatos do que eu fiz no estudo de entrada aleatória para as próximas dicas (quando cobrimos as saídas e o dimensionamento da posição). Mas tudo que você precisa saber agora é que meus resultados concordaram com os resultados Tom Bassos - o método ganhou dinheiro de forma consistente. Ele didnt fazer um monte de dinheiro e você teve que viver através de alguns drawdowns desagradável. Mas em geral, ao longo dos dez anos, ganhou dinheiro. Então por que as pessoas fazem todo o barulho sobre a entrada que eu realmente toquei na semana passada quando se fala de configurações. As pessoas são brainwashed pensar investimento ou sucesso comercial é tudo sobre escolher o estoque certo. Não deixe-me dizer-lhe sobre o meu primeiro estoque que eu comprei quando eu tinha 16 anos. Eu encontrei o estoque que teve o mais alto por ganhando crescimento de ações no ano anterior de acordo com a revisão 1961 do ano pela revista Fortune. Assim, houve alguma pesquisa envolvida na minha decisão, mas nenhuma entrada particular. Uma vez que eu o descobri, eu comprei 100 partes para 800. Aquela era minha entrada. Então eu assisti-lo ir até 20 por parte e depois voltar para baixo novamente. Eventualmente, foi para zero e minha compreensão é que muitas pessoas passam por este mesmo tipo de experiência. Agora você pode dizer, eu comprei o estoque errado. Eu poderia ter comprado a Microsoft ou Berkshire Hathaway em sua infância e fez uma fortuna com o meu 800. Mas para cada ação como essa, há um 1000 que eventualmente desaparecer ndash, incluindo muitas empresas Fortune 500. Mas o que eu fiz é basicamente ignorar cada regra importante que eu agora ensinar as pessoas simplesmente porque eu pensei que para ser bem sucedido você só tinha que escolher o estoque certo. Eu poderia ter tido um estoque simples. Nesse caso, meu risco inicial teria sido de 200 (uma queda de 25). Quando o estoque atingiu 20, uma parada de 25 arrasto teria me fez vender em 15. Eu teria feito 700 para um lucro 3,5R. Eu não escolhi o estoque errado. Eu só não entendi as regras para ganhar dinheiro. Deixe-me repetir essa afirmação. O sucesso não é sobre escolher o estoque direito. Dos 30 Dow Jones Industrials originais, apenas um permanece hoje e que é General Electric. A maioria foi retirada do Índice, faliu ou foi absorvida por outra empresa. E isso eventualmente acontece com a maioria das empresas. Escolher o estoque certo e mantê-lo até que você morra não é a fórmula mágica para o sucesso. No entanto, hoje em dia, muitas pessoas têm esse tipo de preconceito. Eles estão olhando para escolher o estoque certo e descobrir como / quando comprá-lo. Para aqueles de vocês com esse interesse, o Capítulo 9 da edição revisada do Trade Your Way to Financial Freedom tem tudo que você precisa saber sobre a entrada. Eu discuto rupturas de canal, médias móveis, reconhecimento de padrões, previsão, fugas de volatilidade, osciladores, etc, porque há tantos diferentes sinais de entrada que foram desenvolvidos ao longo dos anos. A chave é certificar-se de que você não acho que a sua parte mais importante do seu comércio, porque não é. Como weve já provado, você pode fazer o dinheiro que troca com um sistema aleatório da entrada e eu falarei mais sobre aquele na ponta seguinte das semanas. Curso de desempenho de pico para investidores e comerciantes Este curso de estudo em casa é obra-prima Dr. Tharps. Seu design para todos os níveis de investidores e comerciantes - iniciantes, avançados, comerciantes sem sucesso que procuram melhorar o seu desempenho, bem como os comerciantes bem sucedidos que querem ser mais bem sucedidos. Revisiting Tom Basso: Como importante é a sua entrada no Forex Trading - Parte 1 por Justin Paolini Muitos comerciantes aspirantes foco em configurações e entradas. Eu diria que 90 de seu tempo é realmente dedicado a aperfeiçoar entradas. Essa é uma maneira de perder a floresta pelas árvores. Nos anos 90, Tom Basso e Van Tharp já haviam emitido um estudo sobre a relativa insignificância das entradas para produzir bons resultados de negociação. Em particular, o seu estudo Coin Flip mostrou que em 10 mercados de futuros, uma simples entrada aleatória com uma parada à direita fez dinheiro. Assumindo que eles não escolhem as situações para o teste, a relativa falta de importância das entradas ainda é válida agora. A questão para nós hoje torna-se então: a entrada aleatória ainda funciona ou os mercados mudaram? Decidimos responder a essa pergunta com um projeto de pesquisa usando Dados de Forex atuais. Uma segunda pergunta que nós decidimos examinar era - é a moeda Flip realmente rentável em qualquer período de tempo. Tom Bassos Coin Flip Study Em seu livro Trade Your Way para a liberdade financeira, Van Tharp explicou como ele e Tom Basso veio a sua Idéia de testar entradas aleatórias: eu estava fazendo um seminário com Tom em 1991. Tom estava explicando que a parte mais importante de seu sistema era suas saídas e seus algoritmos de dimensionamento de posição. Como resultado, um membro da audiência observou, Do que você está dizendo que soa como você poderia ganhar dinheiro de forma consistente com uma entrada aleatória, desde que você tenha boas saídas e tamanho de suas posições de forma inteligente. Aqui estão as regras muito simples Tom Basso usado, a fim de testar a viabilidade de um sistema de entrada aleatória: 1) Hipotético 1 milhão de dólares conta isso é necessário para simular a diversificação entre os contratos de futuros , Suportando requisitos de margem e reduções. 2) Selecione os mercados que têm mais de uma tendência a tendência, por isso commodities e mercados de futuros. Em particular, os mercados backtestados em ouro, prata, obrigações dos EUA, Eurodollars, petróleo bruto, soja, açúcar, Deutsche Mark, a libra e gado vivo. 3) A saída é 310 Day Average True Range (mais sobre isso aqui) subtraído do fechamento. A parada de arrasto só pode chegar mais perto do preço atual de mercado, não mais longe. 4) Tamanho da posição: 1 da equidade 5) Os mercados selecionados devem ser líquido (de modo que os comércios possam ser incorporados e saídos imediatamente com deslizar baixo). 5) Sempre no mercado (assim que 1 comércio é fechado, outro é aberto). Entradas Trades tomadas de acordo com as regras Bassos codificadas por Craig Consulting em MT4 Usamos essas mesmas regras para executar simulações em MT4 com a ajuda de nosso programador residente Craig. Testamos os seis pares FX Major juntamente com Gold de 1 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2016 (exceto para NZDUSD que por causa de erros de dados, foi executado apenas até o final de fevereiro de 2016). Efetivamente, nós testamos as entradas aleatórias em ambientes de tendência e rangebound. Infelizmente, o MT4 não tem um gerador Monte Carlo, então tivemos que fazer todas as execuções manualmente e foi um processo demorado. Então, fizemos 20 corridas, mas não encontramos desvios significativos do conceito central: Tom Bassos Coin Flip sistema regras permanece tão robusto hoje como fez nos anos 1980/1990. Um exemplo da saída no Excel - Entrada aleatória de Tom Bassos é na verdade rentável na maioria dos casos. Como você pode ver, o método de entrada aleatória acaba com um lucro na maioria dos casos (e isso foi um achado robusto em todas as execuções). O fator de lucro também é interessante, no entanto, havia muito poucos negócios eo sistema produziu uma taxa de vitória muito baixa. Van fala sobre a parte psicológica da negociação e mesmo com estatísticas robustas à sua disposição, você pode ver como os comerciantes ainda iria encontrar muito difícil de estômago este tipo de um sistema na realidade. Foi nesse ponto que surgiram complicações e questões adicionais. Perguntamos a nós mesmos: o quão aleatório foi o sistema Bassos Para manter a discussão curta amp doce, aqui estão os nossos pensamentos: - As entradas aleatórias reais devem ser aleatórias na direção, tempo e preço. Assim, estar no mercado em todos os momentos não é realmente aleatório. Bassos aleatoriedade simplesmente pediu o algoritmo para ser longa ou curta aleatoriamente em uma determinada data de início e, em seguida, escolhido aleatoriamente longo ou curto após cada comércio fechado. Isto significa que o ponto de partida e as condições iniciais foram provavelmente muito influentes nos resultados. - Os mercados não foram selecionados aleatoriamente. O mercado e as commodities exibem autocorrelação (trendiness) exatamente como os contratos de futuros utilizados no estudo original. Este é outro viés para o teste de Bassos, uma vez que as ações não exibem o mesmo grau de autocorrelação nos retornos. - As saídas não eram aleatórias, eram elas. As regras para sair eram muito claramente definidas de modo a não serem aleatórias. Basso não estava testando um sistema puramente aleatório - e nós também não. Portanto, não estavam dizendo que é possível obter resultados decentes simplesmente lançando uma moeda no mercado como para quando entrar e quando sair. Na verdade, Basso não estava testando a rentabilidade de um sistema completamente aleatório. Em vez disso, ele simplesmente inventou um teste para ver se as saídas eram muito mais importantes do que entradas. Esse teste foi positivo, mas mesmo Van disse que os comerciantes podem fazer muito melhor do que usar um Random entrada - e ainda não gastar todo o seu esforço sobre a entrada. Os nossos resultados iniciais de investigação nos fez querer saber sobre a possibilidade de colocar aleatoriedade adicional para o teste e ver o que saiu. O que encontramos foi tanto confirmando em algumas frentes e surpreendente em outros . Uma das conclusões confirmando que emergirá nas próximas semanas parte 2 artigo desta série é que a estratégia de saída influencia retornos mais do que o comerciante médio espera. Em particular, usamos uma parada de arrasto que é particularmente adequada para mercados de tendências. Quando as entradas aleatórias foram emparelhadas com paradas de arrasto em ambientes de intervalo limitado, as posições são cortadas, mas eles realmente buck a tendência em um ambiente de tendências. A importância do ambiente de tendências (ou tipo de mercado como Van rotula) acabou por ser um dos Os resultados mais surpreendentes dos testes. Junte-se a nós na próxima semana para os resultados da pesquisa eo resto de nossas conclusões. Este artigo foi escrito por Justin C. Paolini, comerciante e co-proprietário em fxrenew. Sobre o Autor Sam Eder é um comerciante de moeda e autor do guia definitivo para o desenvolvimento de um sistema de negociação vencedora Forex e Advanced Forex Curso para comerciantes inteligentes (obter acesso gratuito). Ele é o proprietário da FX Renew, um provedor de sinais Forex de ex-banco e comerciantes de fundos de hedge (obter uma versão de avaliação gratuita). Premier forex trading news site Fundada em 2008, ForexLive é o primeiro site de notícias de negociação forex oferecendo comentários, opiniões e análises interessantes para verdadeiros profissionais de comércio FX. Receba as últimas novidades de troca de câmbio e atualizações atuais de comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog ForexLive apresentam dicas técnicas de análise de ponta, análise de forex e tutoriais de negociação de par de moedas. Descubra como tirar proveito de oscilações nos mercados de câmbio globais e ver nossa análise de notícias em tempo real e reações às notícias do banco central, indicadores econômicos e eventos mundiais. 2016 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 ALTO RISCO ADVERTÊNCIA: Negociação de moeda estrangeira carrega um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição a perdas. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial não investir dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação de câmbio, e procure aconselhamento de um consultor financeiro ou fiscal independente se você tiver alguma dúvida. ADVERTÊNCIA AVISO: FOREXLIVE fornece referências e links para blogs selecionados e outras fontes de informações econômicas e de mercado como um serviço educacional para seus clientes e prospects e não endossa as opiniões ou recomendações dos blogs ou outras fontes de informação. Clientes e prospects são aconselhados a considerar cuidadosamente as opiniões e análises oferecidas nos blogs ou outras fontes de informação no contexto do cliente ou perspectivas análise individual e tomada de decisão. 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Ver Touch / Click em qualquer lugar para fechar No final da entrevista, Jack Schwager disse - se ele fosse escolher um comerciante como um modelo, de todas as lendas comerciais que ele entrevistou seria Tom Basso. Vamos olhar para sua estratégia de negociação eo que o torna um grande comerciante. Tom Basso foi um gestor de fundos bem sucedido e escreveu dois livros - Panic Proof Investing e o Frustrated Investor Quando Jack Schwager o conheceu pela primeira vez, ele disse: Fiquei imediatamente impressionado com a sua facilidade incrível sobre o comércio. Tom Basso é um comerciante muito descontraído e isso vem de sua confiança total no que ele está fazendo. Abaixo eu listei algumas citações dele que eu penso são conselho grande para todo o comerciante, que quer melhorar seu desempenho das estratégias de troca. Permite obter algumas ótimas dicas e insights de Tom Basso. A importância de desenvolver sua própria estratégia de negociação No final, eu acho que cada comerciante deve desenvolver sua própria estratégia para compra e venda, para a gestão do dinheiro e para lidar com ele ou ela mesma. Eu acho que há pessoas lá fora, Especialmente quando você tem a sobrecarga fixa de comissões todos os dias em oposição, no meu caso, eu poderia manter uma posição por dois ou três meses. É muito mais fácil superar o custo de negociação. Um bom ponto no final - você não apenas tem que superar as perdas de negociação, você também tem que superar o impacto de commision e pip e mais você troca mais este custo é e esta é uma razão maior dia de negociação e scalping não deve ser feito. Você não tem nenhuma chance de ganhar de qualquer maneira em nossa opinião devido às probabilidades baixas do sucesso em frames curtos do tempo mas commisisons matam a conta também. Temos enfatizado isso durante toda a nossa educação neste site e uma enorme quantidade dos melhores comerciantes de Forex temos feito perfis sobre disseram que o mesmo sucesso comercial vem de dentro de você. Você nunca pode delegar sua negociação para outra pessoa e eu acho que a citação abaixo resume perfeitamente por quê. Qualquer pessoa que está pensando em comprar a vasta quantidade de sistemas de negociação on-line automatizado seria sábio para ouvir as palavras abaixo: Sobre System Followers Se eu lhe dei o meu sistema exato, Im certeza de que dentro de um mês você estaria fazendo alterações para caber suas próprias idéias. Por uma razão ou outra, você provavelmente wouldnt estar confortável com o que eu lhe dei. Seria ainda pior se eu lhe desse o sistema como uma caixa preta de um programa de computador que gera comprar e vender sinais com base em regras não divulgadas. Isso o deixaria louco. Desde que você wouldnt tem qualquer idéia o que entrou no programa, a primeira vez que o sistema teve uma raia perdedora, você provavelmente abandonaria completamente. Você diria que Tom pode ser um cara legal, mas como eu sei que ele simplesmente não desenvolveu este sistema fora de alguns exemplos bem escolhidos exemplos bem escolhido Aplica-se à maioria dos sistemas de comércio rápido obter ricos vendidos on-line com sua curva pesadamente ajustada pista Registros. Mesmo se um sistema for baseado com firmeza, ele ainda terá longos períodos de redução e perdas e se você não entender, a metodologia por trás dos sinais de negociação você não vai ficar com o sistema, o tempo suficiente para ver o fim do período de levantamento. Um sistema como Richard Donchians Rule é um exemplo, de um sistema que funciona, mas terá uma redução no curto prazo, mas porque a lógica é revelada e baseada em fatos conhecidos, sobre a tendência de um usuário teria a confiança para ficar com ele. A maioria dos comerciantes, especialmente iniciantes, têm problemas de negociação mesmo bons sistemas automatizados porque eles não podem aceitar as perdas a curto prazo e se concentrar no longo prazo. Liderando sobre a citação acima é realmente por isso que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria dos comerciantes: Essa é precisamente a razão pela qual eu acredito que as pessoas quase invariavelmente não conseguem ganhar dinheiro em sistemas de negociação que compram. Mesmo que eles tenham a sorte de comprar um sistema que funciona, eles quase nunca têm a confiança necessária para permanecer com o sistema quando atingir seu primeiro grande período de retirada - e todos os sistemas do mundo terão uma redução. Drawdown é parte da negociação e se você não aceitá-lo, então você realmente não deve incomodar a negociação dos mercados de câmbio, porque para ganhar, você precisa aprender a perder primeiro sem deixar as perdas correr fora de controle. Os comerciantes procurarão sempre encontrar uma estratégia negociando, com pouca ou nenhuma retirada mas é uma busca infrutífera assim melhor aceitar perdas e manter apenas aquelas perdas pequenas até que as grandes tendências rentáveis virem ao redor outra vez. Confiança de conhecer a si mesmo No meu caso, eu sei exatamente as razões pelas quais eu faço o que faço. Eu sei exatamente o calcanhar de Aquiles de tudo que eu faço. Então eu sei quando eu estou tendo perdas, exatamente por que eu deveria ter perdas e eu tenho que ter uma crença em mim mesmo que estas perdas não vão continuar para sempre porque os mercados estão fazendo o que eles normalmente fazem e nada está fora de controle aqui E não entrar em pânico e mudar nada. Apenas continue. Este é um comerciante que sabe sua borda, sabe perder e não se preocupar com perdas e sabe que sua borda vai chutar e dar-lhe lucros em sua estratégia de negociação a longo prazo. A citação simplesmente mostra o que você precisa fazer para ganhar apenas perseverar, ficar clam permanecer disciplinado e lucros virá. Concentrando-se no prazo mais longo Eu diria que o comerciante a pensar em cada comércio como um dos próximos mil hes vai fazer. Se você começar a pensar em termos dos próximos mil negócios, de repente você fez qualquer comércio único parece muito inconsequente. Quem se importa se um determinado comércio é um vencedor ou um perdedor Seu apenas um outro comércio. Esta foi uma citação em resposta à forma como os comerciantes devem lidar com a perda e seu bom conselho - simplesmente destacam-se emocionalmente de sua estratégia de negociação. Um comércio ou alguns comércios perdendo ou ganhando nada significa seu jogo umas médias de longo prazo. Seus lucros e perdas no curto prazo não significam nada. Sua borda de negociação só vai funcionar a longo prazo e negociações perdedor são apenas parte do jogo e nada para ficar animado sobre. Pára, na minha opinião, deve ser uma violação da razão pela qual eu queria entrar no comércio, em primeiro lugar. E sim, eu sempre tenho uma maneira de voltar para o comércio. Minha parada é uma função do mercado e o que está fazendo. Seu somente em diretamente relacionado ao risco a menos que o risco é demasiado grande para que eu faça exame mesmo de uma posição. Eu controlo o risco como parte do meu dimensionamento de posição. A parada que ele coloca é o que sempre comerciante não colocá-lo em algum lugar, onde se o nível é atingido você está errado sobre o comércio e shouldnt estar nele. Muitos comerciantes argumentam com o preço de mercado e mover pára que mostra emoções entrando em jogo e isso leva ao desastre. Também o que os comerciantes esquecem muito do tempo é se você sair você sempre pode voltar no mercado novamente, mas quando você fizer isso, você vai ver o mercado sem emoção e ser capaz de executar o seu sinal de negociação com a disciplina e não nublados pela emoção . Tom Basso fala sentido total e está perfeitamente à vontade com sua estratégia de negociação hes confiante e vê negociação para o que é ele tem uma borda de negociação com seu sistema e sabe que vai ganhar no longo prazo, então por que ficar estressado Todos os comerciantes podem aprender um Lot de Tom Bassos negociação dicas e insights sobre negociação e como Schwager disse que ele faz o modelo perfeito verifique mais sobre Tom Basso e leia a entrevista excelente com ele no New Market Wizards.
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